Szukasz pracy jako Starszy Specjalista ds. Modelowania Ryzyka Kredytowego? To kluczowe stanowisko w sektorze finansowym, łączące zaawansowaną analitykę z bezpośrednim wpływem na decyzje kredytowe i stabilność instytucji. Praca na tym stanowisku polega przede wszystkim na projektowaniu, rozwijaniu, walidacji i wdrażaniu zaawansowanych modeli statystycznych oraz matematycznych, które służą do ilościowej oceny ryzyka związanego z portfelem kredytowym. Typowe obowiązki w tej profesji obejmują kompleksową analizę danych historycznych dotyczących klientów i transakcji, identyfikację kluczowych czynników ryzyka oraz budowę modeli scoringowych (np. PD – prawdopodobieństwo defaultu, LGD – strata w przypadku defaultu, EAD – ekspozycja w momencie defaultu). Starszy Specjalista nie tylko tworzy modele, ale także nadzoruje ich cykl życia, regularnie je testując i aktualizując w zmieniających się warunkach rynkowych. Praca wymaga ścisłej współpracy z innymi działami, takimi jak obszar biznesowy, compliance czy IT, w celu poprawnego zaimplementowania modeli w systemach i procesach. Przygotowywanie szczegółowej dokumentacji oraz raportów dla potrzeb wewnętrznych i regulacyjnych (w tym dla organów nadzoru finansowego) to również integralna część tej roli. Pod względem wymagań, praca jako Starszy Specjalista ds. Modelowania Ryzyka Kredytowego kierowana jest do osób z wyższym wykształceniem (najczęściej w dziedzinie ekonomii, finansów, matematyki, statystyki lub pokrewnych). Konieczna jest biegła znajomość statystyki, ekonometrii oraz technik modelowania (regresje, modele survival analysis, machine learning). Niezbędna jest doskonała praktyczna znajomość języków programowania i narzędzi takich jak SAS, Python, R czy SQL, a także pakietu MS Office. Wymagane jest także dogłębne zrozumienie regulacji nadzorczych (np. CRR, EBA, Basel). Kluczowe kompetencje miękkie to analityczne myślenie, skrupulatność, umiejętność zarządzania projektami oraz skuteczna komunikacja, pozwalająca tłumaczyć złożone zagadnienia na język biznesu. Doświadczenie w modelowaniu ryzyka w instytucji finansowej jest zwykle obligatoryjne. Podsumowując, praca na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Modelowania Ryzyka Kredytowego to wymagająca, ale niezwykle rozwojowa ścieżka kariery dla osób, które chcą wykorzystać swoje umiejętności analityczne do realnego wpływu na strategię ryzyka i wyniki finansowe instytucji. Stanowisko to oferuje możliwość ciągłego rozwoju w dynamicznym, regulowanym środowisku, gdzie precyzja i prognozowanie idą w parze.
