Poszukujesz pracy jako Ekspert ds. Ryzyka Rynkowego lub Senior Market Risk Quant? To stanowisko stanowi kluczowy filar nowoczesnych instytucji finansowych, łącząc zaawansowaną matematykę, programowanie i głębokie zrozumienie rynków. Praca w tym obszarze to nie tylko analiza liczb, ale także strategiczne wsparcie dla podejmowania kluczowych decyzji biznesowych i ochrony kapitału instytucji. Głównym celem pracy Eksperta ds. Ryzyka Rynkowego jest identyfikacja, pomiar, monitorowanie i raportowanie ryzyka związanego z działalnością handlową oraz pozycjami inwestycyjnymi instytucji. Profesjonaliści na tym stanowisku, często określani jako Quants, budują, rozwijają i utrzymują zaawansowane modele matematyczne oraz systemy obliczeniowe. Modele te służą do wyceny skomplikowanych instrumentów finansowych, szacowania potencjalnych strat (np. za pomocą Value at Risk - VaR, Expected Shortfall) oraz symulowania różnych scenariuszy rynkowych (stress-testing, back-testing). Ich codzienna praca polega na przekształcaniu teorii finansowej w praktyczne narzędzia analityczne. Typowe obowiązki na tym stanowisku obejmują opracowywanie metodologii pomiaru ryzyka, codzienne obliczanie i analizowanie miar ryzyka, weryfikację i walidację istniejących modeli, a także ścisłą współpracę z front office (handlowcami), działami IT oraz kontrolą ryzyka. Ekspert przygotowuje szczegółowe raporty i prezentacje dla zarządu oraz regulatorów, tłumacząc złożone koncepcje w przejrzysty sposób. Praca wymaga również ciągłego śledzenia zmian na rynkach finansowych oraz dostosowywania modeli do nowych regulacji, takich jak Basel III/IV czy MIFID II. Aby odnieść sukces w tej pracy, konieczne jest solidne wykształcenie wyższe (magisterskie lub doktoranckie) w dziedzinie matematyki finansowej, fizyki, ekonomii, informatyki lub pokrewnej. Kluczowe umiejętności twarde to biegłość w programowaniu (Python, R, C++, SQL), doskonała znajomość metod stochastycznych, statystyki oraz rachunku prawdopodobieństwa. Niezbędna jest także dogłębna znajomość instrumentów finansowych – od prostych akcji i obligacji po derywaty (opcje, swapy, instrumenty strukturyzowane). Wymaga się doskonałej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, głównie ze względu na literaturę fachową i środowisko pracy. Po stronie kompetencji miękkich, praca ta wymaga analitycznego myślenia, skrupulatności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz skutecznej komunikacji. Senior Market Risk Quant często pełni też rolę mentora dla młodszych analityków, koordynując projekty i nadzorując jakość wykonywanych prac. To stanowisko dla pasjonatów rynków finansowych, którzy chcą łączyć naukę z biznesem, mając realny wpływ na stabilność instytucji finansowej.
