Quant Taux Emplois | Alfic (Paris La Défense)

Quant Taux Confirmé(e)

Pour accompagner notre client, grande BFI de la City de Londres, nous recherchon...

Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
Au moins 5 ans d’expérience similaire
Connaissance très bonne des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
Maîtrise d’un Langage de Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# de préférence
Connaissance de quelques indicateurs des risques VaR, XVA

Responsabilités

Participation à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque
Participation à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation

Quant Taux Junior

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Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

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Exigences

Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
première expérience similaire
connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
connaissance des indicateurs des risques VaR, XVA

Responsabilités

participer à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque
participer à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation

Quant Taux Débutant(e)

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Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

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Exigences

Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
première expérience similaire
connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
connaissance de quelques indicateurs des risques VaR, XVA

Responsabilités

Participation à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque
participation à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation

Quant Taux

Pour accompagner notre client grande BFI de la place parisienne, nous recherchon...

Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

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Exigences

Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
Vous avez une première expérience similaire
Vous connaissez bien les modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
Vous avez de bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
Vous connaissez quelques indicateurs des risques VaR, FRTB

Responsabilités

Participation à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque
Participation à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation

Quant Taux Senior

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Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

Date d'expiration

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Exigences

Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en finance quantitative
Justifier d’au moins 10 ans d’expérience similaire
Connaître très bien plusieurs modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
Maîtriser un Langage de Programmation Orientée Objet comme le C++ ou le C#
Bien connaître les principaux indicateurs des risques, VaR, XVA, …
Avoir un très bon niveau en mathématiques financières, en calcul stochastique et en analyse numérique

Responsabilités

Participera à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque
Participera également à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation

Quant FX

ALFIC est un cabinet de conseil spécialisé en mathématiques, informatique et dat...

Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

Date d'expiration

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Exigences

Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux et de Change
Bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
Connaissance des indicateurs des risques VaR, FRTB
Ouverture aux autres, qualités de contact, sens du travail en équipe, enthousiasme et énergie, générosité et sens de l’engagement

Responsabilités

Participation à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et Change et aux calculs d’indicateurs de risque
Participation à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation

IT Quant C#

Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

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Alfic

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Exigences

De formation de grande école d’ingénieurs ou Bac+5
Expérience de 2 à 5 ans au sein d’équipes de développement ou d’intégration de librairies financières
Très bon niveau en programmation orientée objet, en particulier en C#
Connaissance des produits dérivés de taux
Très bon niveau en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral

Responsabilités

Design et implémentation de pricers en temps réel
Intégration de la librairie de Pricing de produits dérivés de Taux
Intégration dans les pricers des nouveaux produits et des nouvelles fonctionnalités des courbes de taux
Mise en place des tests unitaires et de la documentation

Ce que nous offrons

Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international

IT Quant C#

Afin d’accompagner l’un de nos clients, en finance de marché, nous recherchons u...

Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

Date d'expiration

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Exigences

Formation de grande école d’ingénieurs ou Bac+5
Expérience de 2 à 5 ans au sein d’équipes de développement ou d’intégration de librairies financières
Très bon niveau en programmation orientée objet, en particulier en C#
Bonne connaissance des produits dérivés de taux
Très bon niveau en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral

Responsabilités

Design et implémentation de pricers en temps réel
Intégration de la librairie de Pricing de produits dérivés de Taux
Intégration dans les pricers des nouveaux produits et des nouvelles fonctionnalités des courbes de taux
Mise en place des tests unitaires et de la documentation

Ce que nous offrons

Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international

Temps plein

Quant Taux

Alfic

Emplacement:
France , Paris La Défense

Catégorie:
Finance

Type de contrat:
Non fourni

Salaire:

Description du poste:

Responsabilités:

Exigences:

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
05 décembre 2025

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Quant Taux Débutant(e)

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IT Quant C#

IT Quant C#

Quant Taux

Alfic

Emplacement:France , Paris La Défense

Catégorie:Finance

Type de contrat:Non fourni

Salaire:

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Responsabilités:

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Informations supplémentaires:

Offre publiée:05 décembre 2025

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IT Quant C#

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France , Paris La Défense

Catégorie:
Finance

Type de contrat:
Non fourni

Offre publiée:
05 décembre 2025