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France , Paris La Défense

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Finance

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Description du poste:

Pour accompagner notre client grande BFI de la place parisienne, nous recherchons un(e) analyste quantitatif sur les dérivés de Taux.

Responsabilités:

  • Participation à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque
  • Participation à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation

Exigences:

  • Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
  • Vous avez une première expérience similaire
  • Vous connaissez bien les modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
  • Vous avez de bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
  • Vous connaissez quelques indicateurs des risques VaR, FRTB

Souhaitable:

  • Ouverture aux autres
  • qualités de contact
  • sens du travail en équipe
  • enthousiasme et énergie
  • générosité et sens de l’engagement

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
27 décembre 2025

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Exigences
Exigences
  • Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
  • Au moins 5 ans d’expérience similaire
  • Connaissance très bonne des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
  • Maîtrise d’un Langage de Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# de préférence
  • Connaissance de quelques indicateurs des risques VaR, XVA
Responsabilités
Responsabilités
  • Participation à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque
  • Participation à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation
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Exigences
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  • Diplômé d’une grande école d’ingénieurs et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un master en finance quantitative
  • Première expérience similaire
  • Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
  • Bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
  • Connaissance des indicateurs des risques VaR, FRTB
Responsabilités
Responsabilités
  • Conception et développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque
  • Étude de modèles de valorisation existants et leur optimisation
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international
  • Temps plein
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Quant Taux Junior

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  • Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
  • première expérience similaire
  • connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
  • bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
  • connaissance des indicateurs des risques VaR, XVA
Responsabilités
Responsabilités
  • participer à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque
  • participer à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation
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Quant Taux Débutant(e)

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  • Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
  • première expérience similaire
  • connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
  • bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
  • connaissance de quelques indicateurs des risques VaR, XVA
Responsabilités
Responsabilités
  • Participation à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque
  • participation à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation
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Quant Taux Senior

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  • Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en finance quantitative
  • Justifier d’au moins 10 ans d’expérience similaire
  • Connaître très bien plusieurs modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
  • Maîtriser un Langage de Programmation Orientée Objet comme le C++ ou le C#
  • Bien connaître les principaux indicateurs des risques, VaR, XVA, …
  • Avoir un très bon niveau en mathématiques financières, en calcul stochastique et en analyse numérique
Responsabilités
Responsabilités
  • Participera à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque
  • Participera également à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation
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ALFIC est un cabinet de conseil spécialisé en mathématiques, informatique et dat...
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  • Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
  • Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux et de Change
  • Bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
  • Connaissance des indicateurs des risques VaR, FRTB
  • Ouverture aux autres, qualités de contact, sens du travail en équipe, enthousiasme et énergie, générosité et sens de l’engagement
Responsabilités
Responsabilités
  • Participation à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et Change et aux calculs d’indicateurs de risque
  • Participation à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation
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IT Quant C#

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  • De formation de grande école d’ingénieurs ou Bac+5
  • Expérience de 2 à 5 ans au sein d’équipes de développement ou d’intégration de librairies financières
  • Très bon niveau en programmation orientée objet, en particulier en C#
  • Connaissance des produits dérivés de taux
  • Très bon niveau en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral
Responsabilités
Responsabilités
  • Design et implémentation de pricers en temps réel
  • Intégration de la librairie de Pricing de produits dérivés de Taux
  • Intégration dans les pricers des nouveaux produits et des nouvelles fonctionnalités des courbes de taux
  • Mise en place des tests unitaires et de la documentation
Ce que nous offrons
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  • Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international
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IT Quant C#

Afin d’accompagner l’un de nos clients, en finance de marché, nous recherchons u...
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  • Formation de grande école d’ingénieurs ou Bac+5
  • Expérience de 2 à 5 ans au sein d’équipes de développement ou d’intégration de librairies financières
  • Très bon niveau en programmation orientée objet, en particulier en C#
  • Bonne connaissance des produits dérivés de taux
  • Très bon niveau en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral
Responsabilités
Responsabilités
  • Design et implémentation de pricers en temps réel
  • Intégration de la librairie de Pricing de produits dérivés de Taux
  • Intégration dans les pricers des nouveaux produits et des nouvelles fonctionnalités des courbes de taux
  • Mise en place des tests unitaires et de la documentation
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  • Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international
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